Petrol Fiyatları, Jeopolitik Risk, Döviz Kuru İle Ekonomik Politika Belirsizliği İlişkisi: Türkiye Örneği

[ X ]

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye’de ekonomik politika belirsizliği, döviz kuru, petrol fiyatları ve jeopolitik risk literatür incelendiğinde önemli konular arasında ilk sıralarda yer almaktadır. O nedenle ele alınan çalışmada ilgili parametrelere ilişkin nedensellik ilişkisinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çeşitli sebeplerle nedensellik analizi sonuçları değişkenlik göstermektedir. Bu sorunu göz önünde bulundurarak bu çalışmada Hacker & Hatemi-J (HH) (2012) bootstrap nedensellik testi ve zamana göre değişen nedensellik testi analizlerinden yararlanılmıştır. 1990Q1-2021Q3 dönemine ait çeyreklik verilerden yararlanılarak Türkiye’nin ilgili değişkenlerinin nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Bootstrap nedensellik testi sonucunda, ekonomik politika belirsizliği ile jeopolitik risk arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi, ekonomik politika belirsizliği ile reel döviz kuru arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi ve ekonomik politika belirsizliği ile reel petrol fiyatları arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca ek olarak zamana göre değişen nedensellik testi sonuçları, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin dönemsel farklılıklar içerdiği hipotezini doğrulamıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

2

Künye