Türkiye’de İkiz Açıklar Hipotezinin geçerliliğinin zaman serisi analizi

[ X ]

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de 1987:01–2007:03 dönemi için, İkiz Açıklar Hipotezinin geçerliliği Vektör Otoregresif model (VAR) yöntemi kullanılarak araştırılmaktadır. Kamu kesimi açıklarını, faiz dışı borçlanma gereği ve iç borçlanmanın safi yurtiçi hasılaya oranları temsil etmektedir. Bununla birlikte, cari açığın safi yurtiçi hasılaya oranı, reel efektif döviz kuru endeksi, büyüme hızı ve ekonomik kriz dönemleri için kullanılan kukla değişkenler modeli oluşturan diğer değişkenlerdir. Çalışmanın sonuçları, Keynesyen İkiz Açıklar Hipotezi desteklenmemiştir. Bununla birlikte, reel döviz kuru cari denge üzerinde diğer değişkenlere oranla daha etkili bir değişken olarak belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İktisat

Kaynak

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

3

Künye