BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASASINDA DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorGözbaşı, Onur
dc.date.accessioned2025-02-24T16:29:01Z
dc.date.available2025-02-24T16:29:01Z
dc.date.issued2014
dc.departmentNuh Naci Yazgan
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul hisse senedi piyasasının zayıf formda etkin olup olmadığını literatürde son zamanlarda geliştirilen doğrusal olmayan birim kök testleri ile tespit etmektir. Bu amaçla Borsa İstanbul 100 Endeksine (BIST 100) ait günlük vesaatlik veriler kullanılmaktadır. Doğrusallık testi için Harvey vd. (2008) testi, doğrusal olmayan birim kök testi için ise Kapetanios vd. (2003) ve Kruse (2011) tarafından önerilen doğrusal olmayan ESTAR birim kök testlerinden yararlanılmaktadır. Elde sonuçlar her iki frekansta da BİST 100 endeksinin doğrusal olmayan özelliklere sahip olduğunu, ayrıca ele alınan serilerin birim köke sahip olduğunu, diğer bir ifadeyle Borsa İstanbul hisse senedi piyasasının zayıf formda etkin bir piyasa olduğuna işaret etmektedir.
dc.identifier.endpage18
dc.identifier.issn1013-1388
dc.identifier.issn2757-6973
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage7
dc.identifier.trdizinid240694
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14440/527
dc.identifier.volume0
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.institutionauthorGözbaşı, Onur
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofVerimlilik Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_TR-Dizin_20250201
dc.subjectİktisat
dc.titleBORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASASINDA DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu